良いロジックの条件(2)

昨日、良いロジックの条件は

「長期に渡って安定して稼ぎ続けることができるもの」

という記事を書きました。

 

当たり前といえばそれまでですが、

世の中に出回っているロジックの大半は

長期間通用するものではありません。

 

1日だけなら、

私だって数万円稼いだことがあります。

 

それに×20すれば

ひと月100万円以上ということになります。

さらに×12すれば

1年に1000万円以上ということになります。

 

そこまでひどくなくても、

「バックテストをとったら1日平均○○円になりました。」

ということを信じて(期待して)

そのロジックサインを購入してみたら、

1ヶ月後、口座がマイナスになっていた

などということを私は何度か経験しました。

 

平均なので、もしかすると

翌月からプラスに転じていたかもしれませんが、

普通の人は怖くてやってられません。

 

事実、私の研究でも

このことは表れています。

 

即ち、

1ヶ月間データを取ったところ、

10万円以上の成績だったので、

次の月も良い成績かと思いきや

マイナスになってしまったなどということは

しばしば起こることなのです。

 

なので、長期に渡ってデータをとったうえで

安定したパフォーマンスを見せたものだけが

本当の「ロジック」といえるのではないでしょうか。

 

それにしても、

「永遠のロジック」などというものはありえない

と考えれば、

どこかで折り合いをつけるしかありません。

 

ゆえに、一口に「長期に渡って」と言っても、

その定義付けは人や条件によるということです。

 

長期トレードと短期トレードでは違ってくるでしょうし、

ロジックの検証ばかりしている内に

何も行動せず時ばかり過ぎていくというのも

馬鹿げています。

 

私の場合、例えば

長いもので2,3年の検証にほぼ耐えているロジックを持っています。

 

逆に、スキャルピングのロジックについては、

まずは10回データを取ります。

 

使えるとなったら、

次に100回のデータを取ります。

 

一日中チャートに貼り付いているなどということは

そうそうできることではありません。

 

このときは、一日数回のトレードで

2,3週間続けることができたからこそ

発見できたロジックとも言えます。

 

こうして、幸運にも「良いロジック」に巡り会えたとします。

しかし、それでも完璧とはいえません。

 

問題は、

そのロジックを現実に使いこなすことができるか

どうかにかかっています。

 

私に次のような失敗経験があります。

FXにハマっていた頃の話です。

 

確かにバックテストのパフォーマンスも良いし、

実際の成績も悪くない。

しかしすぐに重要な欠陥に気づきました。

そのロジックはEU/USDで動かすものでしたので、

ほとんどは日本時間の深夜にトレードするものでした。

 

即ち日本国内では夜型人間にしか使えないので、

たとえ「良いロジック」でも私には使えない代物だったのです。

 

(ちなみに、その後それを解決するために私は、

自動売買のほうに走ることになりますが、

それはそれでまた、「良いロジック」ではありませんでした。)

 

このように、

真に「良いロジック」とは、

自分にとって都合の「良いロジック」でなければならないのです。

(つづく)

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